STOCK TRAINのブログ

追証の果てまでイッテQ

いつもすいません そのうち

ダウの30日先までの変化日予想です
ダウ
3月までは同じ動き(実際は30日先取り予想)にみえますが、その後は乖離しています。直近の上下幅を修正し、拡大します。
ダウ2
このように高水準で変化日を予測できています。4月29日は真逆でしたが、変化日自体は合っています。次の変化日は明日です。明日も下落だと第一弾の打診買いになると思います。

しかし、6月第3金曜は米メジャーJQ(クアドルブルウィチング)です。メジャーSQ後直後は下落するケースが大半です。しかし、調整は数日~6日間程度です。過去、MSQ後の押目はほぼ全て買いになっています。MSQは6月18日ですので、6月4週目に起こるであろう調整は買いでしょう。


   銘  柄

ハーモニックドライブ6324 株価は大きく下落中も、単体ベースの受注高は1Qを底に第4Qは急拡大。半導体製造装置市場の回復の他、中国のロボット投資の恩恵。また、代理店では同社製品の在庫調整を2年以上かけて実行してきたことで、現在、受注に見合った発注になっていることもプラス要因

エブレン6599 引き続き注目




今月もあと僅かとなりましたが、GW直後の市場の予想は「セルインメイはない」でした。しかし、現実は違いました。弊社は4月終り頃にNYの5月の変化日予想をUPしていますが、今日までの検証をします。

2021-04-29
これをダウチャートに当てはめると

2021-05-26
5月20日の不明を除き予想通りでした(1日のズレは許容範囲)6月の変化日&売買日予想は土日に考えますが、昨日下落は今後にとって良かったと思います。今日も下落してくれれば、早ければ明日昼から買いで、6月は5月の急落後の揉み合いからの上昇波動入りも期待できると思います。詳細に検証する必要があるので日曜にはっきりさせますが。

野村のレポートによると、主要ヘッジファンドのパフォーマンスは下げ止まりないしは復調とのこと。CTAのS&P500先物ロングのアンワインドは一巡し、CTAの追随買いが復活するとの見立てです。ロング/ショートのファンドはセルインメイに備えてロングを圧縮してきたため、この点でも6月は買いが期待できそうです。

   銘  柄

エブレン6599 薄商いの中利食いに押され95円安も、5月13日発表の決算では、今期売上高7.7%増、営業利益21%増、経常19.8%増を予想。年間配当も前期比3円増の21円を予定。
通信インフラ向け、スーパーコンピュータ・医療関連機器向け、半導体製造装置・FA関連装置向けなどの事業ですが、データセンター、5G、eスポーツ関連でもあり、再注目期待。また、29日にはオンラインによる個人投資家向けIRセミナーを控え、この押目は期待したいところです。

MSCI指数のリバランスが27日大引けで行われますが、日本株は構成比率低下、除外銘柄が多く、5500億円~6000億円の売り要因といわています。
年2回のリバランスが実施されますが、今回は時価総額3000~4000億円台の29銘柄が除外され、新規採用はゼロ。また、ソフトバンクや伊藤忠は組み入れ比率引き下げとなります。

リバランスの売りは以下の図式です。

MSCI
顧客の売りを証券会社の自己部門が引き受けるため、直接市場に売りが出て着ることはありません。しかし、自己部門はヘッジのために先物売ったり、現物を空売りしたりでヘッジします。
また、27日後場にかけては、除外、構成比率引き下げ銘柄はVWAPを超えると自己売買部門の売りがでてきて値を押さえる可能性が高くなります。


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