STOCK TRAINのブログ

追証の果てまでイッテQ

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2020年02月

SPXとはS&P500のオプションのことです。以下SPXとします。
VIX指数算出は、SPXのATMとOTMのOPを用います。OTMのOPが算出に組み入れられることで、相場を正確に捉えていない疑問が発生します。また、価格の安いOTMを大量売買することで、意図的にVIX指数を上昇させらるかもしれません。そして上昇により株式は売られるという訳です。
VIXと似たような指数にスキュー指数がありますが、こちらはOTMのOPから市場の歪みを指数化します。
以上を踏まえ、独自のOP指数を考案しました。それが自称SV指数です。100%自分で考えました。ただデータが不足しております。
SV
上はダウとSV指数です。ほぼ連動していますが、SVはOPのため先行性があります。過去のデータから約20日の先行性が読み取れます。
SV2
上はSV指数を約20日右へ移動しただけです。直近の上下幅を修正します。
SV3
一旦リバウンド相場、しかし3月17,18日頃、2番底を試しにいく動きが起こると予想します。なお、17,18日はFOMCです。0.25%引き下げが発表され、材料出尽くしということも考えられます。
FF金利が長期金利を上回ると暴落が来るというのは基本です。今回も教科書通りでした。FF金利が米10年国債利回りを上回ったのは2月21日です。そして翌日、ダウは1031ドル安でした。
昨日の長期金利は1.13%なので仮に0.25%引き下げられてもFF金利は1.25%なので出尽くしの可能性はあります。それまでに長期金利が1.25%以上に回復すれば別ですが。

3月27日夜、別ブログにてダウは「最短今日か明日買い、通常なら3月2,3または5,6日買いでみています。その後を含め、土日にUPする予定です。」と述べました。
予想通りになりそうですが、3回に分けてダウをみていきます。
ダウ
上は約60日先までの変化日予想です。実際はS&P500の変化日を予想したものですが、なじみのあるダウに置き換えています。昨日はナスダックは急激に戻し僅かにプラス、S&Pも大きく戻し小幅安でした。変化日が安値だと買い、高値だと売りなので買いになると思います。

次に上の変化日予想をずらし40日先までにします。
ダウA
これも変化日を予想したものですが、直近のダウと変化日予想の上下幅が離れているので修正します。
ダウB
1日ズレた可能性が高いですが、概ね変化日は当てていると思います。やはり、月曜買いの可能性があります。

ダウ予想その②は夕方更新予定

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本日の推定追証件数は2019年以降で最大でした。2018年末に比較するとまだですが、それに急接近中です。
状況が状況だけに現場に携わってない私独断での分析には無理があるので、ネット証券の方の意見も参考にして後ほどUPします。今回はグラフのみですので、勝手に解釈なさってください。以下、主な追証発生日と推定件数グラフです。
追証2
火水木と高水準でしたが、さらに大幅増でした。しかし、2018年12月を加えると↡
追証
分析は深夜か明日更新予定。

約40~43日先までのダウ変化日予想です。ここしばらくはこの手法が合っています。
ダウ
直近のダウと変化日予想の上下幅を修正します。
ダウ2
このようになります。なおこの予想手法は3日程度のズレが発生することが多々あります。


米金利を元にした指標とダウです。
ダウ2
ダウと連動(先読み)に見えますが、変化日を予想しただけです。連動しているように見えるのは変化日予想が当たったからです。直近は間違っているようにみえるのは上下幅が拡大したたもです。
ダウ3
上下幅を修正するとこうなります。目先リバウンドの可能性がありますが、恐らくリバウンドはまた売りになるかもしれません。

   

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